11 июн. 2017 г.

Gold 110617


Gold 110617

 Это часовой график фьючерса на золото, снижающийся три дня подряд.
Целых три дня инструмент корректировался на фоне предыдущих трех дней роста.
Причем точки входа, на протяжении трёх дней, абсолютно аналогичны и не заметить это смог бы разве, что ленивый.
Рассмотрим пятиминутки.


Среда седьмое июня, первый пробой уровня образованного лоу на открытии, сопровождаемый увеличением объёмов - 2400 контрактов.
Второй пробой опорного минимума на завершении коррекции, снова с увеличением объёмов (почти три тысячи контрактов).
И третий пробой уровня образованного двумя лоу (двойное дно) снова
сопровождаемый возрастанием объёмов (более 2600 контрактов).


Четверг восьмое июня, вход на пробой минимума среды, объёмы появились за тридцать минут до пробоя (более 2800).
Пятница девятое июня, всё по тому-же сценарию, вход на пробой лоу четверга, с которым совпал минимум открытия дня, образовав тем самым двойное дно.


Увеличение объёмов сопровождает все значимые движения инструмента.
И этот вход не стал исключением, почти четыре тысячи контрактов.
На данный период мы имеем пятничный лоу 1265.2 (напомню, это цена фьючерса на Московской бирже).
На форекс, лоу пятницы - 1264.56.
В случае продолжения коррекции, то есть снижения, пробой минимума пятницы 1265.2 с увеличением объёмов, будет точкой входа в короткую позицию.
При завершении коррекции, или не желании цены снижаться, можно искать вход в лонг.
Пока признаков завершения коррекции не наблюдается, ближайшая цель
1260.5.
Всем успешных трейдов.
11.06.2017

6 июн. 2017 г.

GAZR

GAZR M5

Пока на другом блоге сегодня рассказывал про RTS, на Газпроме появилась точка входа.
Произошло это ориентировочно в 17:15.
На изображении пятиминутного графика справа, белой стрелкой указывающей вверх, отмечена точка входа.
Цена пробивает уровень вниз, при этом объёмы вырастают более 3200.
Истинность пробоя не подтверждена и об этом говорит бычье поглощение.
Зелёная, bullish/бычья свеча поглощает белую, медвежью/bearish.
 Вслед за газпромом, разворот можно было наблюдать на нефти, mxi, РТС, и само собой - рубле.
Кстати не многим ранее (16:05), пин-баром был образован шортовый вход по тренду.
Он отчетливо виден на графике с большой верхней тенью/хвостом.
Пин-бар по тренду всегда более надёжен, нежели против, не зависимо от того "пятиминутка", "днёвка" или это "часовик".
На сегодня пока всё.
Будьте особенно внимательны и осторожны, события могут начать развиваться намного более стремительно и не предсказуемо, чем вы предполагаете.

06.06.2017.


21 мая 2017 г.

MXI

MXI H4

Четырехчасовой график мини-фьючерса на индекс ММВБ - MXI.
В направлении движения цены сомнений не возникает, кто торгует тренд, в приоритете продажи.
19 мая, торговая неделя закрылась пин-баром с внушительным объёмом от лоу - 1947.60.
В понедельник 22 мая, в случае открытия вниз, буду продавать с коротким стопом и фиксацией части контрактов в районе пятничного лоу.
На открытии вверх буду искать точку входа в шорт.
Полагаю, что ближайшая цель 1920 видна всем.

Краткий комментарий по фьючерсу на индекс РТС.
Диапазон сужается, многие аналитики и трейдеры ожидают выход вверх.
В этом случае, "Сиха" пойдет на юг, другими словами надавит на доллар и укрепится, на сколько - другой вопрос.
На сегодняшний день, технически рублёвый тренд не поменялся, на хороших импульсных откатах, доллар по прежнему продают, выводы соответственные, картинка прежняя.
Если предположить обратное, то выход по РТС, будет вниз.
По сему и MXI, скорее всего поведет себя тождественно.

Британец между делом корректируется, может не плохо провалиться и дать хорошую точку в лонг.
По Газпрому, сегодня слышал рекомендацию, ловить у 118 или того лучше у 114 и заряжаться в лонг.
Что думаете по этому поводу?
Поделитесь мыслями в комментариях.

22 апр. 2017 г.

CCI

Фьючерс Si 6-17 индикатор CCI
 CCI/ Commodity Channel Index - индекс товарного канала, был разработан Дональдом Ламбертом.
Осциллятор, измеряющий скорость движения цены.
Для 30 дневного цикла колебаний рынка, рекомендуемое значение
индикатора - 10 дней.
По умолчанию, в МТ установлено 14.
Как и большинство индикаторов, CCI рекомендуется использовать с
другими сигналами.

Индикатор CCI на фьючерсе SI 6-17

Существует множество способов использования индикатора CCI, но я расскажу об одном из них.

Для медвежьего тренда, лучшим сигналом для продажи, является пересечение уровня 100 сначала снизу, затем повторно сверху.
Для бычьего тренда, соответственно наоборот, сигналом для покупки будет пересечение уровня -100 сначала сверху, затем повторно снизу.
Дивергенции тоже отрабатывают.
Поскольку индикатор CCI настроен по ценам закрытия/Close, то для подтверждения истинности, для входа в позицию, необходимо дожидаться закрытия сигнальной свечи.
Впрочем, это правило распространяется на все стратегии и тактики.

Разберём пример с фьючерсом, на валютную пару доллар/рубль.
Для этого открываем дневной график и видим два отчетливых примера (первый рисунок).
Именно два максимальных значения мы и будем рассматривать на младших тайм-фреймах/временных интервалах.
Другие сигналы коих множество, вы сможете проанализировать сами, я прокомментирую лишь эти два.
Индикатор CCI на Н1

 Итак дневной график посмотрели, теперь анализируем четырехчасовой подробнее.
На индикаторе, первой, зелёной меткой, выделен выход за значение 100, а красной, возврат под уровень, пересечение сверху вниз.
Это и есть сигнал.
Разумеется для точного входа в рынок, удобнее использовать младшие фреймы.
На изображении часового графика, время для открытия позиции настаёт раньше, оно отмечено красным маркером.
Здесь на максимуме, образована разворотная формация, подтверждающая
сигнал индикатора на продажу.

Индикатор CCI

Возникает вопрос относительно стоп-лосса.
Если в первом примере стоп размещается за предыдущим максимумом дня, то второй пример наглядно показывает, что наш стоп был бы скорее всего "снесён".
Вариантов решения этой проблемы несколько.
Установка стоп-лосса за максимум 7 февраля, если позволяет м/м.
Перевод позиции в "безубыток" или повторный вход.
Благо профит существенный.
Пример с незначительным выходом и возвратом под уровень 100 (на дневном графике, средняя вершина перед вторым примером), показывает, что профитной сделка продолжает быть очень короткое время, после чего её лучше прикрыть.
Надеюсь, что основная идея понятна, детально можно потестировать на истории.
Если некоторые моменты не ясны, задавайте вопросы в комментариях или в чате сообщества.
На момент написания поста 22 апреля, в направлении движения инструмента срочного рынка, ничего не изменилось.
По прежнему тренд медвежий, а лучшими уровнями для продажи были 60.83 от 14 марта, 59.38 от 22 марта и 58.47 от 10 апреля.
Поддержкой выступает ценовой уровень 56.70.
Посему, с периодичностью в неделю - полторы, можно открывать вполне приличные, "безрисковые", шортовые позиции на этом инструменте.

В своей торговле я не пользуюсь индикаторами, кроме объёмов и трендовых 200 и 150 МА, но для общего анализа и выбора некоторых стратегий, от вспомогательного инструментария не отказываюсь.
На сегодня пока всё.
Всем профита!

31 мар. 2017 г.

pinocchio bar


31 марта 2017, фьючерс золота на четырех часах, показал пин-бар на покупку.
Открыл позицию незадолго до обеденного клиринга по 1246.5 с коротким стопом в два доллара.
Цена упала до 1244.3 и оставив длиннющий хвост, улетела в космос, без меня.
Неверно выставленный стоп-лосс, оставил трейд в минусе.

Сегодня крайний день торговой недели, на часах 21.30 и цена торгуется в районе 1255.
Вообще такие дни называют ударными.
РТС плавно просел, оставив позади почти всё, что набрал за неделю.
Рублю, на мой взгляд, пора уже хорошенько откорректироваться.

Сделал пару скринов с пин-барами, надеюсь будет интересно взглянуть.
На второй картинке слева, AUD/USD часовой график, первый пин бар с длиннющей тенью.
Если м/м не позволяет выставлять большой стоп, то вход пропускается.
Плюс сделки в том, что она по тренду.
Новичкам, контр-трендовые сделки лучше пропускать, депозит целее будет.
Следующий пин на вершине, рядом с ним близнец, благодаря которому стоп уменьшается в разы.
Никто не может знать каким будет откат, 30-50%%, а может 105, да не удивляйтесь, я не ошибся. сейчас встречается и такой маневр.

Напомню, для внутри-дневных сделок, и дневных пинов с не очень большим размером, консервативный вход на пробое нижней границы (лоу/Low) пин-бара для продажи и соответственно хая/High, для покупок.

Остальные сетапы комментировать не стану, все аналогично.
Посмотрите следующий скрин - фьючерса нефти.
В нижнем углу справа, двухчасовой пин, а на часовике вы его будете воспринимать как сразу двух близнецов.
Для наилучшей идентификации, переключайте тайм-фреймы, чем выше фрейм, тем надежнее сигнал.
И напоследок, фьючерс на валютную пару американский доллар/российский рубль - Si 6-17.
График четырехчасовой, пин-бар - гигантский.
Читаю другие блоги и обзоры и изумляюсь количеству архисложных построений, расчетов и индикаторов.

 Один опытный трейдер сказал, что если вы не можете на пальцах объяснить свою торговую систему ребёнку, значит вам самому подобная торговля представляет сложность.
Со временем эта фраза наполняется особым смыслом.
Не забываю благодарить своих читателей за проявленный интерес.
На сегодня пока, всё.
Про внутренние бары рассказывал здесь.

25 мар. 2017 г.

false break


Как отработали горизонтальные уровни на золоте 22, 23 и 24 марта.
Всего я торгую три сетапа около уровней.
Это тест, ложный пробой/false break и пробой истинный/breakout.
Тест это когда цена тестирует уровень, но он сдерживает цену и она откатывает от него.
Ложный пробой, когда уровень пробивается, но силы не достаточно и цена вынуждена вернуться.
Часто это происходит ради "высаживания лишних пассажиров".
Ну и пробой, сам за себя говорит, что цена пойдет к новому максимуму/High или минимуму/Low.

Про ложные пробои я уже рассказывал, но сегодня ещё раз повторюсь.
Посмотрев на часовой график, можно увидеть период за три дня.
Уровень поддержки образованный медвежьей, черной свечой 21 марта и уровень сопротивления, образованный максимумом следующего дня 22 марта.

Когда на следующий день, в четверг 23 марта, цена будет подходить к любому из них, мы будем внимательно следить за поведением/действием цены, если помните, price action, именно это и значит.
Что-бы найти лучшую точку входа, необходимо перейти на младший т/ф.
Посмотрите пятиминутку (вторая картинка слева), после почти вертикального, получасового подъёма и пробоя сопротивления, медвежья свеча перекрывает бычью, с верхней тенью и закрытием в нижней части.
Консервативно можно входить на пробой сопротивления.
Разумеется, гипотетически цена может пробить сопротивление вниз когда вы зайдете, развернуться и пойти в сторону истинного пробоя, а мы получим стоп.
Этот сетап, как можно быстрее должен переводиться в безубыток, поскольку существует такая опасность, как пробой истинный.
Но тем и замечателен трейдинг, что соотношение риск/профит в такой сделке не один к одному или двум и даже не к трём, а сами видите цель -
уровень поддержки, а это как минимум к пяти.
Если в пунктах, то 17 к 82.
Далее, уже имея профит мы наблюдаем откат и снижение к поддержке.

Сетап за сетапом.

24 марта снова пробой, за ним возврат в диапазон.
Если поспешить со входом, не дождавшись выхода за максимум бычьей свечи, последовавшей за волчком или ещё его называют юлой, то "вынос" стопа гарантирован пин-баром.
Причина по которой не следует спешить со входом, сразу на открытии следующей свечи, это подтверждение надежности сетапа.
Пин-бар у горизонтальных уровней или скользящих средних, говорит нам, что цена отвергла, в нашем случае впадину и не хочет идти вниз.
Входить можно на пробой пин-бара или консервативно, на пробой максимума бычьей свечи.
Чем меньше ваш стоп, тем прибыльнее будет ваш трейд, с целью в
противоположной стороне у сопротивления.
Это самый, что ни на есть классический свинг-трейдинг, поскольку цена дойдя до сопротивления, вновь сделав ложный пробой/false break, камнем упала вниз.
Вглядитесь внимательно в эту формацию, она интересна тем, что тело
синей, бычьей свечи довольно крупное и говорит о серьёзности намерения
продолжить аптренд, но медвежья её перекрыла и телом и тенями.
Результат - возможность постановки короткого стопа и несоизмеримый профит.
Мой личный опыт показывает, что прибыльно торговать золото, возможно только от уровней.
Все мои попытки найти вход не от уровня, по большей части, заканчивались фиаско.
25 марта 2017.