Показаны сообщения с ярлыком фьючерс. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком фьючерс. Показать все сообщения

27 авг. 2017 г.

27082017

GOLD 9-17_M1_25_08_2017

 Для торговли внутри дня, как впрочем и для любой другой торговли, необходимы возможности которые может дать волатильный рынок.
Разумеется, тренд присутствует не в одинаковой пропорции с флетом или проще говоря боковое направление или движение, рынку более близко в основной период.
Но даже в диапазоне обнаруживается волатильность инструментов.

Взгляните на минутный график фьючерса золота, в эту пятницу - 25 августа.
Цена лежала в плоскости до 16:15 пока не появился объём.
События стали развиваться стремительно и в ожидании продолжительного движения, на второй и третьей растущей свече, замешкавшиеся трейдеры стали запрыгивать в "уходящий поезд".
В 16:40 появился более крупный объём и цена, сметая стопы покупателей, рухнула вниз.
Цель этого контр-трендового движения, в выносе коротких стопов и захвате лимитных ордеров "крупных покупателей".
В 17:00 часов состоялось выступление главы Федрезерва - Джанет Йеллен, которое с увеличением объёмов, утвердило дальнейшее направление цены.
Не уверен, что в этой ситуации я смог бы воспользоваться входом в продажи, но покупать на новостях, однозначно стоило.

На данный момент, американская валюта не значительно дешевеет и покупать её будет необходимо лишь когда ситуация изменится.
С октября 2017 ожидается начало размещения государственных облигаций и соответственно изъятие наличных средств у населения.
Подобные действия должны повлечь за собой такие последствия как сокращение ликвидности и увеличение стоимости американской валюты.
Насколько крепкий доллар нужен экономике, покажет время, а пока золото или нефть растут в цене, бакс надежнее продавать.
  

10 авг. 2017 г.

100817


Допустим, у вас на М5 появился сигнал - медвежий пин-бар и вы открыли короткую позицию двумя рабочими контрактами по 60500, но цена сразу пошла против вас.
Свой стоп - 150 п.п., согласно возможностям мани-менеджмента и лимиту потерь, вы разместили за 60650.
Поняв, что покупатели не сдают свои позиции, направление выбрано неверно или преждевременно, можно попытаться дождаться отката и выйти в "безубыток" "усреднившись".

Ориентировочно, при достижении ценой максимума сигнального пин-бара 60573, или около того, вы добавляете ещё два контракта и получаете среднюю цену четырёх контрактов 60535.
Разумеется усреднившись не двумя, а например четырьмя контрактами, можно получить цену ещё лучше, но не стоит забывать о лимите потерь, поскольку "усреднение" позволяет выйти "сухим из воды" не в ста процентах случаев.

Консервативный выход  по второму сценарию с коротким стопом 60575 и переворотом в лонг, более практичен, если нет возможности или желания рисковать.
Настоятельно не рекомендую усреднение.
В данном примере, получив стоп-лосс на 60575 и перевернувшись,
к концу дня можно было получить максимальную цену 60660.
То есть потеряв по стопу 75 п.п., до закрытия дня можно было получить профит 85.
А можно было и не получить.
Но если будет завтра, будут и возможности улучшить свои навыки торговли.
Всем профита.

31 июл. 2017 г.

31.07.17

SBRF_M15_31_07_17

Cегодня, рассмотрим пятнадцатиминутный график инструмента Срочного рынка Московской биржи - фьючерса SBRF, он же Сбербанк.
На нем, тремя белыми стрелками вверх, отмечены три сигнальных пин-бара по восходящему тренду.
Вход в позицию по правилам прайс экшен /Price action, происходит в момент пробоя (в данном, конкретном случае) максимума пин-бара, с постановкой стоп-лосса ниже минимума/low пин-бара.
Pin-bar, а точнее его high/максимум был пробит 26 июля ориентировочно в 18:15 по московскому времени, посему через тридцать минут, с началом вечернего клиринга, позиция была бы автоматически закрыта и снова открыта лишь по его окончании в 19:05.
Как видно из графика, удерживать позицию можно было вплоть до следующего вечернего клиринга 27 июля.
Затем началась коррекция и следующий сигнальный, объёмный пин-бар, мы видим уже в 17:00 часов 28 июля.
Позицию можно было удерживать до открытия следующего дня с обновлением максимума.
Завершение коррекции в понедельник 31 июля, ознаменовалось  объёмным сигнальным пин-баром в 12:15.

SBRF_M5_31_07_17

К сожалению, цена не смогла подняться выше дневного максимума и на пятиминутном графике "нарисовался" сигнальный пин-бар на продажу.
Продажные объёмы появились с пробоем уровня (отмечен белой горизонтальной линией).
На данный момент времени, вне рынка.
Предпочтение завтра, буду предоставлять более покупкам, нежели продажам, не смотря на количество продавцов, цена удерживается.

Рубль с открытия слетал к 6100, после чего весь день отыгрывал в обратку.
Ситуация интересная, уровень сопротивления удерживают, вероятно диапазонная тактика здесь будет более предпочтительна.
59.5 - 61.0 - таков диапазон для маневров.
Брент давно не корректировался.
Консолидируется у максимумов 52.70.
Газпром и Роснефть смотрятся на продажу.
На сегодня пока всё, всем профита.

19 июл. 2017 г.

Просадка

SBRF M3 19/07/17

Просадка.

В среду 19 июля, в работе был инструмент SBRF 9-17.
На четырехчасовом графике фьючерса, виден восходящий клин, посему истинный пробой максимума, подтвердит открытие лонговой позиции.

Теперь рассмотрим подробнее, на трехминутном графике.
Открытие торговой сессии вверх, было ознаменовано гепом.
И как только я увидел попытку остановки восходящего движения, открыл небольшую короткую позицию на закрытие гепа, разумеется для верняка, слегка короче.
Через несколько минут вышел по профиту, а цена пожелала провалиться ещё ниже.
Low 16300 - стал минимумом дня.
Поскольку после отката вверх, могло продолжиться нисходящее движение, я не стал входить в рынок.
Но цена возрастала с незначительными, в две-три свечки коррекциями и было похоже, что движения вниз не будет.

Пробой уровня, без увеличения объёмов, не происходит.

Он может быть ложным, с ретестом или без него.
Как торгуются, в двух словах.
Ложный - позиция открывается в противоположном направлении.
С ретестом, как в примере, на отскок в продолжение движения.
Но вот мы и подошли к теме поста - усреднение.
Наверное в половине случаев, усреднение приводит к убыткам, посему не следует считать его панацеей.
Пример, вы открыли сделку позднее, чем было нужно и рынок пошел против вас, просадка.
Вы заметив окончание движения против вас, добавляете контракт уже по более лучшей цене и получаете нечто среднее, между ценой открытия первого контракта по менее выгодной цене.
То есть первый контракт открывали Long по 10 например рублей, добавились вторым по 9.6 и усредненная цена станет 9.8.
Два контракта по 9.8.
Если цена продолжает идти против вас, то вам необходимо удваивать количество контрактов для получения не менее чем средней цены.
Цена опустилась до 9.4 и вы к двум имеющимся добавляете ещё два, таким образом получаете четыре контракта по 9.6.
Теперь вы имеете возможность выйти из лонговой позиции раньше и без убытка и встать в короткую.
Но самое коварное в том, что в случае неудачи, стоп-лосс будет не по одному контракту, а по четырем.
Стоп на 9.2 по одному контракту составит 0.8, соответственно по четырем контрактам, в четыре раза больше.

Всё зависит от вашей торговой тактики.
Возможно установить короткий стоп-лосс на 9.8 и перевернуться до 9.2 заработав при этом 0.6 и не высиживая просадку.
Здесь работает ваш аналитический отдел головного мозга.
Рынок не возможно предсказать, но свои собственные действия должны быть четко спланированы и отработаны до автоматизма.
Ступор здесь не функционирует.

Вернемся к сегодняшнему трейду, я усреднялся дважды, в районе уровня пробоя и ещё, когда цена объёмным импульсом откатила ниже этого уровня.
(На картинке отмечены цифрами 1 и 2)
"Вливание" подобного объёма, называют - "останавливающим". 
Часто можно видеть, как особенно на уровнях поддержки или сопротивления, вырастает импульсная свеча и от неё, так-же молниеносно остается одна тень, а движение разворачивается.
Наблюдается вплоть до пятнадцатиминутных графиков.
Поскольку у меня был запасной план на случай переворота, а с появлением объёмов возобновилось восходящее движение, то пришлось про него забыть.
Просадка - не самое приятное в торговле, поэтому профессионалы рекомендуют резать малейшие убытки.
Что бы стало, "зарежь" я убыток сразу?
Не значительный убыток, плюс более выгодная цена входа.
Надеюсь, что вы тоже поняли важность ощущения, что тебя ничто не обременяет.
Перед каждым входом в рынок нужно понимать, что риск определяет профит, или наоборот.
Это уже наверное другая тема.
А завтра в четверг 20 июля, нас ждут скорее всего, не менее интересные события.
Брент сегодня на новостях подрос и желает протестировать сопротивление 49.90.
Рубль решил сильно не укрепляться, возможно консолидация.
На сегодня пока всё, всем спасибо за проявленный интерес.

7 июл. 2017 г.

BR 8-17


Недавно рассказывал о том, как торгуются новости на фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) на Срочном рынке Московской биржи.
В эту среду, 5 июля, удалось быть в рынке и далее расскажу о том, когда и почему заходил и выходил из него.

Начиная с 22 июня, минимумы инструмента не обновлялись или другими словами, цена нефти степенно росла с 44.60.
Вот и во вторник, 4 июля, Брент обновил максимум, но закрепления не произошло и на открытии среды, цена с 49.89, упала на фигуру до 48.73.
По понятным причинам, (восходящий тренд), продажи мною не рассматривались в принципе, не взирая на выход из восходящего канала.

На изображении пятиминутного графика вверху, белой, указывающей вверх стрелкой, отмечено открытие длинной позиции от 49.02.
Но фактически позиция была открыта выше по 49.17, а когда цена пошла против меня, не взирая на появление объёмов, я усреднялся и 49.02 была крайней точкой.
Надежда на укрепление нефти окончательно рассеялась благодаря уверенным импульсам и на 48.81 я зафиксировал убыток не дожидаясь стоп-лосса.

Если не сработал план А, то на этот случай есть план В.

 Переворот в продажу от 48.71 с целью в 35 пунктов.
Почему не сорок или пятьдесят?
Действительно, правильнее закрывать половину или чуть более, а остальные контракты отпускать в свободное плавание с тралом.
Но в этой ситуации я посчитал свои действия безоговорочно верными.
Учитывая, что вход был не от края вершины и самую интересную часть пути уже прошли, визуально определил тейк-профит на 48.36.
Перекрыл убыток  и вышел с небольшой прибылью.

Глядя на историю, можно лишь удивляться, как можно было здесь покупать, ведь всё кричит только о шортах/short, АВС, на лонг/long и намёка нет.
Но уверяю вас, сложись обстоятельства иначе, а такое происходит не редко и я рассказывал бы вам, как удачно я купил от 49.17 с усреднением от 49.02.
Всегда быть правым удается не так часто как хотелось бы, но признавать свои ошибки, дорогого стоит.

Сейчас Брент уверенно обновляет минимумы и ближайшая цель 44.60 и её снижение возможно до $3.7, как от 48.30 - 5 мая.
То есть 41-40 долларов за баррель.
Опционные уровни вообще в районе 34 или 37 долларов.
Но это всё гадания на кофейной гуще.
На рынке пожалуй, нет величин более постоянных, чем сами непостоянства и изменчивости.
Если цена не дойдёт до поддержки и начнёт разворотные маневры, тоже будет приемлемым вариантом.
Главное знать, справитесь вы с ситуацией или спасуете.
Зачастую постоять в стороне, не самый худший вариант.

На сегодня пока всё, с окончанием рабочей недели, всем удачных выходных.



11 июн. 2017 г.

Gold 110617


Gold 110617

 Это часовой график фьючерса на золото, снижающийся три дня подряд.
Целых три дня инструмент корректировался на фоне предыдущих трех дней роста.
Причем точки входа, на протяжении трёх дней, абсолютно аналогичны и не заметить это смог бы разве, что ленивый.
Рассмотрим пятиминутки.


Среда седьмое июня, первый пробой уровня образованного лоу на открытии, сопровождаемый увеличением объёмов - 2400 контрактов.
Второй пробой опорного минимума на завершении коррекции, снова с увеличением объёмов (почти три тысячи контрактов).
И третий пробой уровня образованного двумя лоу (двойное дно) снова
сопровождаемый возрастанием объёмов (более 2600 контрактов).


Четверг восьмое июня, вход на пробой минимума среды, объёмы появились за тридцать минут до пробоя (более 2800).
Пятница девятое июня, всё по тому-же сценарию, вход на пробой лоу четверга, с которым совпал минимум открытия дня, образовав тем самым двойное дно.


Увеличение объёмов сопровождает все значимые движения инструмента.
И этот вход не стал исключением, почти четыре тысячи контрактов.
На данный период мы имеем пятничный лоу 1265.2 (напомню, это цена фьючерса на Московской бирже).
На форекс, лоу пятницы - 1264.56.
В случае продолжения коррекции, то есть снижения, пробой минимума пятницы 1265.2 с увеличением объёмов, будет точкой входа в короткую позицию.
При завершении коррекции, или не желании цены снижаться, можно искать вход в лонг.
Пока признаков завершения коррекции не наблюдается, ближайшая цель
1260.5.
Всем успешных трейдов.
11.06.2017

6 июн. 2017 г.

GAZR

GAZR M5

Пока на другом блоге сегодня рассказывал про RTS, на Газпроме появилась точка входа.
Произошло это ориентировочно в 17:15.
На изображении пятиминутного графика справа, белой стрелкой указывающей вверх, отмечена точка входа.
Цена пробивает уровень вниз, при этом объёмы вырастают более 3200.
Истинность пробоя не подтверждена и об этом говорит бычье поглощение.
Зелёная, bullish/бычья свеча поглощает белую, медвежью/bearish.
 Вслед за газпромом, разворот можно было наблюдать на нефти, mxi, РТС, и само собой - рубле.
Кстати не многим ранее (16:05), пин-баром был образован шортовый вход по тренду.
Он отчетливо виден на графике с большой верхней тенью/хвостом.
Пин-бар по тренду всегда более надёжен, нежели против, не зависимо от того "пятиминутка", "днёвка" или это "часовик".
На сегодня пока всё.
Будьте особенно внимательны и осторожны, события могут начать развиваться намного более стремительно и не предсказуемо, чем вы предполагаете.

06.06.2017.


21 мая 2017 г.

MXI

MXI H4

Четырехчасовой график мини-фьючерса на индекс ММВБ - MXI.
В направлении движения цены сомнений не возникает, кто торгует тренд, в приоритете продажи.
19 мая, торговая неделя закрылась пин-баром с внушительным объёмом от лоу - 1947.60.
В понедельник 22 мая, в случае открытия вниз, буду продавать с коротким стопом и фиксацией части контрактов в районе пятничного лоу.
На открытии вверх буду искать точку входа в шорт.
Полагаю, что ближайшая цель 1920 видна всем.

Краткий комментарий по фьючерсу на индекс РТС.
Диапазон сужается, многие аналитики и трейдеры ожидают выход вверх.
В этом случае, "Сиха" пойдет на юг, другими словами надавит на доллар и укрепится, на сколько - другой вопрос.
На сегодняшний день, технически рублёвый тренд не поменялся, на хороших импульсных откатах, доллар по прежнему продают, выводы соответственные, картинка прежняя.
Если предположить обратное, то выход по РТС, будет вниз.
По сему и MXI, скорее всего поведет себя тождественно.

Британец между делом корректируется, может не плохо провалиться и дать хорошую точку в лонг.
По Газпрому, сегодня слышал рекомендацию, ловить у 118 или того лучше у 114 и заряжаться в лонг.
Что думаете по этому поводу?
Поделитесь мыслями в комментариях.

31 мар. 2017 г.

pinocchio bar


31 марта 2017, фьючерс золота на четырех часах, показал пин-бар на покупку.
Открыл позицию незадолго до обеденного клиринга по 1246.5 с коротким стопом в два доллара.
Цена упала до 1244.3 и оставив длиннющий хвост, улетела в космос, без меня.
Неверно выставленный стоп-лосс, оставил трейд в минусе.

Сегодня крайний день торговой недели, на часах 21.30 и цена торгуется в районе 1255.
Вообще такие дни называют ударными.
РТС плавно просел, оставив позади почти всё, что набрал за неделю.
Рублю, на мой взгляд, пора уже хорошенько откорректироваться.

Сделал пару скринов с пин-барами, надеюсь будет интересно взглянуть.
На второй картинке слева, AUD/USD часовой график, первый пин бар с длиннющей тенью.
Если м/м не позволяет выставлять большой стоп, то вход пропускается.
Плюс сделки в том, что она по тренду.
Новичкам, контр-трендовые сделки лучше пропускать, депозит целее будет.
Следующий пин на вершине, рядом с ним близнец, благодаря которому стоп уменьшается в разы.
Никто не может знать каким будет откат, 30-50%%, а может 105, да не удивляйтесь, я не ошибся. сейчас встречается и такой маневр.

Напомню, для внутри-дневных сделок, и дневных пинов с не очень большим размером, консервативный вход на пробое нижней границы (лоу/Low) пин-бара для продажи и соответственно хая/High, для покупок.

Остальные сетапы комментировать не стану, все аналогично.
Посмотрите следующий скрин - фьючерса нефти.
В нижнем углу справа, двухчасовой пин, а на часовике вы его будете воспринимать как сразу двух близнецов.
Для наилучшей идентификации, переключайте тайм-фреймы, чем выше фрейм, тем надежнее сигнал.
И напоследок, фьючерс на валютную пару американский доллар/российский рубль - Si 6-17.
График четырехчасовой, пин-бар - гигантский.
Читаю другие блоги и обзоры и изумляюсь количеству архисложных построений, расчетов и индикаторов.

 Один опытный трейдер сказал, что если вы не можете на пальцах объяснить свою торговую систему ребёнку, значит вам самому подобная торговля представляет сложность.
Со временем эта фраза наполняется особым смыслом.
Не забываю благодарить своих читателей за проявленный интерес.
На сегодня пока, всё.
Про внутренние бары рассказывал здесь.

30 янв. 2017 г.

ПинБАР

график Si 3-17 m5

 Мне бы очень хотелось, что-бы трейдинг был общедоступным во всех смыслах и в плане психологии и в техническом плане.
На страницах своих блогов, я стараюсь рассказать о трейдинге так, что-бы всё стало ясно даже школьнику, в первый раз открывшему торговый терминал МetaТrader и увидевшему графики.
Насколько мне это удается, судить вам.

В продолжение темы разворотов, коррекций и пин-баров.

Инструмент срочного рынка Си 3-17 в пятницу 27 января, нарисовал подходящую под тему моих крайних постов, картинку.
  • Предыстория уровня.
Уровень 60312, который отмечен белой горизонтальной линией, был образован ещё 23 января как уровень сопротивления, затем цена два дня проходила под ним и на третий день 25 января на вечёрке его тестировала.
На открытии следующего дня, на хороших объёмах его пробила, как в классических примерах из книг, сделала ретест и улетела на 61316.
Оттуда, 27 января, цена снова опустилась и к 16:30 стала консолидироваться.

график Si 3-17 m15

Второй пятнадцатиминутный график прикладываю, что-бы можно было увидеть пин-бар и на нём.
Пин-бар, для надежности сигнала, должно быть отчетливо видно на обоих графиках.
Предыдущая вершина, 460 пунктов максимум/high, может послужить главной целью, но первая цель у меня как правило, это половина расстояния - 230 пунктов, (здесь я закрываю половину контрактов)
со средним стопом за лоу/low - 145-150 пунктов.
Первая цель, с учетом, что вход осуществлялся в 19:05, была бы достигнута уже к 20:15 на импульсной свече, а вторая на открытии следующего дня, так-же на импульсной свече.
По достижении первой цели, стоп можно перевести в безубыток.

Здесь адрес страницы группы Вконтакте.
Чат обычно открыт для общения.

24 янв. 2017 г.

Fakeout

BR
BR ложный пробой.
24012017
Как правило, в импульсных свечах присутствуют объёмы.
Ложные пробои/false breakout, происходят именно такими импульсными свечами.
Не очень опытные трейдеры, заметив резкое движение и опасаясь упустить хороший вход, успевают заскочить в рынок именно в тот момент когда он начинает разворачиваться против них.
Ложный пробой может состояться в любое время и любую сторону, как в 13 часов, так и в 18, как по тренду, так и контр-тренд.

На картинке выше (фьючерс на Брэнт), горизонтальная линия, это сопротивление/resistance, образованное максимумом ещё 20 января - в пятницу.
Видно объём на свече, ложно пробивающей этот условный уровень и незамедлительный разворот цены в противоположную сторону.
Свою торговую систему, можно построить лишь на одних входах ложных пробоев.

На втором рисунке внизу, слева, валютная пара USD/JPY сегодня.
Внутридневной уровень, который сначала был сопротивлением, а затем стал поддержкой, был пробит сверху вниз, но йена не захотела своего укрепления, а развернулась продолжив коррекцию.
Этот пример конечно не похож на первый, но смысл ложного пробоя в нем тоже имеется, как и отличная точка входа.
По сути, ложный пробой, это отскок от условного уровня, желание рынка вовлечь невнимательных трейдеров в убыточные позиции и отобрать у них свободные средства.
Основной, отличительный признак ложного пробоя, импульсная свеча с большим объёмом, возврат цены в диапазон без закрепления, выше или ниже пробоя. 
На сегодня всё, присоединяйтесь к чату, пообщаемся.






15 янв. 2017 г.

SBRF

Сбер. 16.01.2017

SBRF_Н4
Тренд фьючерса восходящий.
На Н4 после пробития поддержки - 38 уровня Фибо, цена у пятидесятого уровня отскакивает от 200 мувинга.
16733 - значимый уровень пробит, но цена не закрепилась ниже и мы видим сигнал для пробных покупок скромными контрактами.

Варианты входа в рынок.
В случае закрепления под 16733, продажи.
Вероятен ретэст 38 уровня, затем продажи.
Консервативный вариант входа в лонг, после выхода в диапазон 17200-17635 разумеется на объёмах.

Подключайтесь к чату, персонально приглашаю всех заинтересованных, это бесплатно.
По возможности буду комментировать свои действия или бездействие.

SBRF H4 03.02.2017

После проторговки и возврата цены в диапазон поддержки 17100, идеальная точка входа в лонг была 26 января в 11 часов на импульсе.
Цена по прежнему зажата в диапазоне, отсюда и стратегия торговли соответственная.


18 дек. 2016 г.

14122016


RTS short M1 2016.12.14
 В продолжение темы, CAD показал резкий выход из более чем двухнедельной коррекции, на новостях о повышении ФРС ставки, вечером в среду 14 декабря.
Логичнее искать покупки, ближайшая цель 1.3584.

Но поделиться сегодня хотелось классическими примерами точек входа на фьючерсе РТС.
Как вы помните, всю предыдущую неделю, понедельник и вторник, цена обновляла дневные максимумы практически без существенных коррекций.
И вот в среду она произошла.
Обращайте внимание рассматривая график, на увеличение объёмов при каждом снижении цены.
Это отличная возможность, шортить с относительно разумными рисками на растущем рынке.