Показаны сообщения с ярлыком трейдинг. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком трейдинг. Показать все сообщения

28 июл. 2020 г.

280720

Комментарий к прогнозу по доллар рублю 28 07 20.


18 мая 2020 г.

180520


Больше обзоров на странице сообщества vk.com/brotrader

8 дек. 2019 г.

081219


Взгляд на ситуацию с USD/RUB
Присоединяйтесь к странице Вконтакте





24 нояб. 2019 г.

241119

 доллар_рубль Недельный график фьючерса
Недельный график фьючерса на доллар_рубль

 Что говорит отчёт Биржи по наборам и сокращениям фьючерсных контрактов и что показывает график?

С 1-8 ноября (1 451 326 - 1 516 483, набор (65 157)‬ коротких и сокращение (56 448‬) длинных с 861 241 - 804 793).
Что показывает график?
Бар покупок, открытие с гепом вниз, спред средний, манипуляция с минимумом, закрытие на уровне открытия предыдущего бара продаж, объём средний, на основе, низкий.
То есть, на фактическом росте цены,  юридические лица, сокращали позиции на покупки и набирали продажи.
Хорошо, допустим, значит мы увидим эти продажи.

 8-15 ноября (1 516 483 - 1 423 853, сокращение (92 630) коротких и набор (100 826) длинных 804 793 - 905 619).
Что показывает график, как могут набирать покупки при фактическом снижении цены?
Бар продаж (сот-образный), открытие с гепом вверх, спред ниже среднего, почти узкий, увеличение объёма, обновление локального максимума с тенью продаж и закрытием на уровне закрытия покупателя.
Слабый продавец, результата нет.
В итоге продажи сокращали, покупки набирали приблизительно соразмерно.
Возможно, почему бы и нет?

 15-22 ноября (1 423 853 - 1 442 469 скромный набор (18 616) коротких и сокращение (31 258) длинных с 905 619 - 874 361).
Что показывает график?
Бар покупок, спред ниже среднего, почти узкий, небольшая тень продаж, с закрытием в теле бара продаж, объём сопоставимый, на основе, снижающийся.
По отчёту сокращали покупки, набирали продажи.
То есть, если рост и возобновится, то истинным, будет с низкой вероятностью.
Повышение вероятности истинности роста, возможно в случае хорошего, значительного набора покупок.
Существенный набор позиций, отработает как индикатор настроений и интереса к инструменту.  
Обновление локального  63.17 минимума, позволит нисходящей тенденции продолжится.
Обновление локального 64.50 максимума, может стать очередной манипуляцией, для набора ликвидности.

20 июл. 2019 г.

200719

Японская йена дневка.

То, что было хорошо вчера, сегодня уже не работает.
Тот, кто не пожелает развиваться, будет вынужден пожинать "горькие плоды" увы.

Как сказал Ричард Дрихаус, про торговую философию,
"это нечто, что нельзя приобрести от другого, это нечто, что вы должны обрести самостоятельно, потратив время и усилия".

Для торгующего рыночным инструментарием, не существует гарантированных ценовых движений, я не имею ввиду маркет мейкеров/ Market maker, но есть возможности и их противоположность - действительность, осуществлённая реальность.
На основании определённых триггеров, каждый трейдер, принимает риск совершения сделки, повторюсь обоснованно, и в случае ошибочного решения, вместо ожидаемого профита получает соразмерный убыток.
Профит может быть менее или более, но риск всегда не превышает допустимого.
Если это не так, ваша торговая система не идеальна и требует срочного вмешательства извне.

Сегодня расскажу про один трейд четверга, 18 июля на японской йене.
Я торгую фьючерсами на реале, но у меня есть демо на форексе, для оттачивания некоторых стратегий и тактик.
Если есть интерес в плане анализа сделок, то его можно отслеживать на MQL в моём профиле есть этот сигнал, это абсолютно бесплатно, но только в плане наглядного обучающего материала, а не для халявного получения легкой наживки.

Итак, на дневном графике, мы имеем покупателя 5 июля, у которого прослеживается замедление роста, прогресса, снижение объёма и разумеется спреда.
Десятого июля, протестировав продавца 31 мая, мы видим хорошее возобновление на увеличении объёмов и результатом является снижение цены в корень бара покупателя 5 июля, о котором упоминалось ранее.
Одиннадцатого июля, покупатель пытается возобновить покупки, но успешной эту попытку не назовёшь.
Двенадцатого в пятницу, этого покупателя продавливают.
Два дня, 15 и 16 снова слабые попытки поднять цену и снова безуспешно.
В этой ситуации, имеется в виду слабое возобновление покупок, нужно ожидать пробоя минимума ближайшего бара покупателя с увеличением объёмов и это бар шестнадцатого июля.
Пробой приключился 18 июля в четверг, в три часа после полуночи, когда ещё большинство торгующих внутри дня трейдеров находятся на отдыхе.
После пробоя, цена не пошла сразу вниз, а откорректировалась повыше и чем выше она поднималась, тем больше я продавал лотов.
Если вы скажете, что цена вообще могла перестать снижаться и развернуться вверх, то я с вами пожалуй соглашусь.
Абсолютно верно, в этом случае депозит получил бы "просадку" в виде 350 пунктов, но у трейдинга свои правила, либо профит, либо стоп.
В общем, я зафиксировал позицию на минимуме дня и в пятницу, наблюдал как мой профит мог бы исчезнуть, не сделай бы я того, что сделал.

Благодарю всех за интерес к моему скромному и пожалуй сумбурному повествованию, оттачивайте свою внимательность и дисциплину и у вас получится многое из того, что не получалось раньше.
20.07.2019


17 февр. 2019 г.

170219

futures trading

Futures trading.

 Несколько слов о фьючерсе/futures Евро/Доллара.
В понедельник, 18 февраля, в штатах выходной, под названием Президентский день.
На всякий случай, если что.

Теперь наблюдения о поведении цены на крайних днях торговой недели.
Одиннадцатого февраля, цена обновила январский минимум - 1.1344, но к сожалению на уменьшении объёмов.
Двенадцатого, на втором часе, был приложен объём, но это не был объём продавца, поскольку цена сделав фейковый пробой, устремилась к вершине 1.1376.
Тринадцатого, благополучно снижалась, а на открытии следующего дня, повторился сценарий с фейковым пробоем минимума, на увеличении объёма и уходом цены вверх от 1.1251 к 1.1342.
Пятнадцатого, в пятницу, снова объём прошёл снизу и закрылся день со значительной тенью покупок, выше открытия.
Из всего вышеизложенного, не может сложиться ощущение, что покупатель пассивен и не пытается набрать позицию.
Может быть, не так результативно, как бы мог. но его присутствие ощутимо.
Манипуляция с ноябрьским минимумом 1.1257 произошла и если продавец не изъявит крепкого желания, мои ожидания будут построены на укрепление Евро.
Буду признателен, если поделитесь своим мнением в комментариях.

17.02.19.

19 янв. 2019 г.

190119

BR H1

Фьючерс на нефть марки Брент/BR на иллюстрации справа.
Восемнадцати-часовой бар, с самым большим спредом и объёмом 384500 контрактов, не может не привлечь внимания.
Похожие бары, возникали седьмого декабря (1033125 контрактов) и девятого января (542590 контрактов).
Тенденция снижения объёмов спроса на поверхности.
Если не брать во внимание, что  ещё до 25 декабря, нефть продавали.

Одним из сценариев поведения цены, рассматриваю манипуляцию с максимумом, ап-траст/up-thrust, возможно, как седьмого декабря.
Другой сценарий, это открытие вниз, ослабление покупок и дальнейшее снижение.
Если я ошибаюсь, то восходящий тренд продолжится и ближайшей целью станет 69 рублей за баррель.

Интересный момент, на мой взгляд, произошел шестнадцатого января, в среду, на новостях о запасах.
Перед выходом новостей, за час, стали активно покупать инструмент и цена выросла до 61.00.
На новостях, цену "залихорадило" и она стремительно обвалилась, "подминая" стопы покупателей, входивших в рынок заранее.
Лоу/low часа, стала цена 60.06.
После вечернего клиринга, покупки возобновились и high 61.46 стал максимумом дня.

Фьючерс на Брент очень понятный и последовательный инструмент, без него мой инструментарий был бы не полон.
Да, таким образом, я выражаю свой восторг тем возможностям, которые он предоставляет.
Напомню, если кто не знает, что стоимость тика на сегодня, составляет 6.62 рублей.
На этом пока всё, спасибо за ваш интерес.
Встречного, попутного вам профита.

19.01.19

16 дек. 2018 г.

161218

 SBER H1 14.12.18
 Возьмите, любой из наиболее ликвидных инструментов, торгуемых на Срочном рынке Московской биржи и увидите медвежьи настроения, на как минимум, недельном интервале/периоде.
Один из подобных эмитентов, это Сбербанк.
Как предшествующая неделя, завершилась продажами, так и эта, без увеличения объёмов, но с лучшим результатом.

Цена обновила минимум 26 ноября - 18668 от которого возобновлялся покупатель.
Если покупатель себя никак не проявит, ближайшими целями станут минимумы/Low 17930 и 16632.
РТС и MXI - схожая ситуация.

На картинке, часовой график акции SBER - основа фьючерса.
В четверг, 13 декабря на открытии, пробой минимума и поглощение продаж на снижении объёмов.
В продолжении/внутри дня - рейндж.
Пятница 14 декабря, на втором часе увеличение объёма и спреда, после чего резкое завершение продаж и их поглощение на увеличении объёмов.
Но и это не повод для Лонгов.
На графике фьючерса, закрепление ниже чем на акции.
О своих ожиданиях я уже говорил выше, посему позволю себе закончить пост на этой позитивной ноте.
Успешной всем торговой недели.
16.12.18


10 нояб. 2018 г.

101118

фьючерс SI, 2 минуты

Пятничный рост по фьючерсу SI, был вполне предсказуем двумя предшествующими, повышающимися днями с ростом усилий и увеличением спрэдов.
На бычьем движении покупать выгоднее, но и шортить не возбраняется, если знать как.
Больший интервал двух-минутного графика не поместился, поэтому представлены две вершины с простейшими, но довольно типичными признаками замедления роста и начала коррекции, которые позволяют брать короткие сделки на локальном росте.

Итак, даун-бар А, с самым большим, останавливающим объёмом, обнаруживает продавца, а следующий за ним бар, это подтверждает отсутствием результата и даёт  возможность зафиксировать лонг, или шортить с самым коротким стопом.
Бар С, сигнал к завершению шорта, поскольку динамика движения принимает "боковой" характер.
Десять баров и поглощение, с обновлением максимума.
Даун-бар B, аналогичен предшественнику и показывает максимальный объём.
Предвестниками начала очередной коррекции, стали два предыдущих бара.
Первый, показал увеличившийся объём, но закрылся ниже середины, с тенью продаж.
Второй, показал гипер-расширение спрэда, но с уменьшением объёмов.
Как видно из графика, вторая коррекция стала более глубокой.
Идентификация завершения коррекции или разворота в основании, происходит по отсутствию продолжения понижательного действия.
Отличный пример, бар D, после которого цена сделала новый минимум E и потеряла интерес к дальнейшему снижению.
68.51 - новый максимум девятого ноября.
Цена находится в области продавца, но серьёзного давления с его стороны не ожидаю, максимум до 67.50.
Реализация противоположного сценария, появление усилий продавца и слабое возобновление покупок, позволит локально изменить тенденцию на нисходящую.
Позволю себе пример с опционами, для сравнения.
"FORTS/ФОРТС" - означает Фьючерсы и Опционы РТС, если кто подзабыл.
Купив восьмого ноября опцион Колл/Call 66250 страйка можно было забрать более 1300 единиц прибыли, 66500 страйк можно было купить дешевле, а соответственно зафиксировать более 1447 единиц прибыли.
Но самую большую доходность, показали Путы/Put по Ришке.
Пут 115000 страйка, был по цене 1550 рублей, а к концу торгов его цена выросла до 5300 за опцион.
Чем большим количеством финансового инструментария вы оперируете, тем выше прибыльность ваших портфелей.
По РТС, были интересные моменты, по возможности поделюсь.
Всем спасибо за интерес и максимально прибыльной и комфортной торговли.

10.11.2018 

28 окт. 2018 г.

281018

Евро/доллар неделя.

Несколько слов о пятничном, 26 октября поглощении продаж на евро/долларе.
Ещё в четверг, был обновлён августовский минимум 1.1430, а в пятницу, цена продолжила снижение, до минимума 1.1386 от него развернулась и без существенных попыток со стороны продавца, выросла.
Поглощение, безусловно серьёзная заявка и сильный покупатель имеет на это все права.
Разумеется, если предложение окончательно исчерпано.
Основной сценарий, это продавливание пятничного поглощения к новым минимумам, но если вдруг продавец окажется слабее, то выше будет другой продавец и более серьёзный уровень, который сложнее "пробить".
Хотел ещё по золоту показать интересные манипуляции, но уже не успеваю сегодня.
По Бренту, вроде, экспирация на этой неделе, надо посмотреть календарь.
Всем успехов в торговле.
28.10.18

11 окт. 2018 г.

111018


Перед вами график USD_RUB_TOM_D1_11_10_18.
Для составления  внутри-дневного, торгового плана, перед открытием рынка я анализирую разные тайм-фреймы.
От лоу/Low 64.84 первого октября, три ап-бара, практически без отката, причем крайний показал самый большой объём и спрэд/spread, а результат даун-бар на следующий день пятого октября.
Восьмого октября, в понедельник, цена с гэпом/gap вверх "ап-трастнула" локальный максимум 67.05 и отработала его по полной.
Вчера, десятого октября, на открытии произошел спринг/spring минимума четвёртого октября.
Вообще, весь рынок был сверх-волатилен, день можно назвать ударным.
РТС, Брэнт и Сбербанк снижались, золото и доллар/рубль росли.

 Не смотря на спринг и положительную динамику, инструмент не обновил максимум.
Если после ап-траста/up-thrust не обновляется минимум, это тоже самое, что и спринг без нового максимума.
В этой связи рассматривались два сценария поведения цены.
Первый - слабо вероятный ап-траст.
Второй - снижение на открытии, до объёмной области, хорошее или слабое возобновление покупок.
Хорошего возобновления не заметил, хотя и открывал лонг, вышел из рынка, переворачиваться не стал.
Сейчас одиннадцатый час и я вне рынка.
Подводя итог, можно сказать, что "расторговка" сегодня была и "в хвост и в гриву".
Восемнадцати-часовой ап-бар с тенью продаж подтвердил слабость покупателя.
Бар 19 часов, "проколол" вчерашний минимум, а если закрытие дня, выше не состоится, то в силе покупателя будут сомнения, точнее сказать в слабости утверждение.
Возможно диапазон продолжится.
В общем следим за границами диапазона.
11.10.18.

16 сент. 2018 г.

160918

Gold H1

Сегодня 16 сентября и повествование, традиционно пойдет о внутри-дневной торговле фьючерсами, на срочном рынке Московской биржи.

Представлены три графика на фьючерс золота, часовой и два десятиминутных.
На часовом, мы видим спринг с минимумом 1188.5 и ап-траст, с максимумом 1213.8.
При приближении цены к важным уровням, всегда необходимо пристальное внимание.
Определить важность уровня не сложно, он всегда будет защищен одной из сторон.
Если уровень ослаблен, то он теряет значимость и перестает быть интересен профессиональным участникам торгов.
Вернемся к графикам и рассмотрим меньший тайм-фрейм/временной период.

Gold M10 110918

Спринг/spring/нижнее спружинивание 11 сентября, с минимумом 1188.5.
Для "проталкивания" цены через уровни, используются гепы/разрывы/gap (чаще на открытии рынка) и импульсные бары, например такие как в нашем примере.
Бар с широким спредом в 15:30 и за ним, даун-бар с тенью покупок.
Большинство начинающих трейдеров, устанавливают свои отложенные/лимитные/sell stop ордера на продажу, на пробой подобных минимумов. Другая часть новичков, входит/запрыгивает/заскакивает по рынку, увидев стремительное снижение.
Для опытного трейдера, сигналом на покупку с максимально коротким стопом, будет ап-бар 16:00, впервые показавший увеличение объёма.
Более консервативные трейдеры войдут на ретесте.
(Наглядно, на изображении, под ре-тестом подписано тремя латинскими буквами Spr).
Gold M10 up-thrust
 Подобная схема работает и для Ап-траста/Up-Thrust/верхнее спружинивание.

Ап-траст 13 сентября с максимумом 1213.8.
С открытия, цена шла в боковом/флетовом направлении, слабо повышаясь и снижаясь,  импульсный ап-бар 15:30 обновил вчерашний максимум.
Цена дважды коснулась нового максимума 1213.8, второй раз тенью продаж даун-бара 16:40 и изменила локальную тенденцию.
На открытии следующего дня, к закрытию первого часа, продавец был протестирован и снижение продолжилось.

С четверга 20 cентября, если я верно помню, будут расторговываться новые, декабрьские контракты 12-18.
Кратко о других инструментах.
Cишка - крайние, дневные, четыре бара продаж.
Шпильки 12-13 сентября на часовиках, ни что иное, как лимитные продажи.
Реального покупателя локально нет, но и продажи контр-тренд.
Жду покупателя на уровне 65.

GOLD - очень хорошо снизилось, ожидание обновления минимумов
1188.5 - 1176.4.
Во вторник 11 сентября, золото показало спринг (говорил выше), но сильного покупателя как 24 августа, мы не увидели.
Как результат, снижение от максимума 13 сентября - 1213.8.
Евро/доллар, показал дневной даун-бар, после которого, ждать роста
маловероятно, очевидно цель - 1.1544.
На этом пока всё, всем спасибо за интерес.
16.09.18

16 июл. 2018 г.

16.07.18

USD_RUB_TOM_D1

Начиная со вторника 10.07.2018, открытые, длинные позиции юридических лиц, сократились на -51 547,
11.07.2018 -54 809,
12.07.2018 -16 773
и в пятницу 13.07.2018  -24 693.
(На общем фоне более 2 миллионов позиций, это сокращение разумеется не значительное).
При этом три крайних дня, наблюдался рост цены на снижающихся объёмах.
В связи с этим, ожидание укрепления актива, вполне логично.
Самая ближайшая цель по фьючерсу на рубль/доллар - 61300/61000.
Можно так-же предположить, что цена сходит до ближайшего максимума 64600 и без объёмов, но вероятнее, что она до него не дойдет и продавец активизируется оперативнее.
По нефти марки Брэнт, так-же ожидаю снижения.

USD_RUB_TOM_Н1

Сегодня, 18 июля 2018.
Решил продолжить этот короткий пост, поскольку повествование относится к теме выше.
Как вы помните мои ожидания по рублю были шортовые, поскольку повышение происходило без объёмов.
Обратите внимание, вчера, 17 июля на открытии, прошло усилие, в виде объёма в 747298 контрактов.
Цена консолидировалась в узком, восходящем диапазоне под 200 скользящей, а сегодня на открытии прошло ещё одно "лонговое" усилие объёмом в 760881 контракт.
Подобные действия профи, не позволят так легко и просто пройти эти уровни в направлении укрепления рубля.
Лично я, постараюсь уже не шортить эту пару, а напротив, поискать возможности покупать.
Хотя на вершине, сегодня и открывал пару коротких, сделок.
Скрины выкладывал в группе Вконтакте, если интересно.
Брэнт сегодня не плохо рванул вверх на новостях о запасах в Америке. в 17:30.
Сбер, тоже проделал не короткий путь к основаниям.
В общем инструментарий для работы наличествует.
Похоже, на этом можно поставить точку.
Всем успешных контрактов и не забывайте про "стопы".

8 июн. 2018 г.

080618

GOLD_H1

Восемь постов с тегом GOLD на этом блоге и четыре на другом.
Фьючерс на золото, очень волатильный и привлекательный инструмент, наравне с нефтью и индексами.
Если взглянуть на представленный, часовой график, в левой, нижней части, можно увидеть снижение, спринг/Spring с минимумом 1290.6 и восходящее движение после него.
Белой, вертикальной стрелкой выделен бар покупателя с увеличением объёма, от области которого, в последствии, возникал спрос.
В том числе сегодня, в четвёртый раз.
Образовав максимум 5 июня, цена в первый раз коснулась этого уровня на следующий день и сразу устремилась к вершине, слегка её ап-трастнув/up-thrust на увеличении объёма.
Одиннадцатый бар того-же дня, во второй раз приблизился к уровню спроса/level demand и отправил цену на тест ап-траста.
Седьмого июня, в четверг нам показали ап-траст ап-траста.
Ап-траст, с английского означает выброс, самое подходящее под это действие определение.
Выглядит именно как выброс.
Профессиональный объём прошел сверху и цена почти так-же стремительно снизилась.
В шорт "запрыгнуть" не успел, а в лонг я открывался не совсем у уровня, без абсолютной уверенности, что он не будет "пробит", но с пониманием того, что буду делать в противном случае.
Да, моя внутри-дневная торговля в подобных ситуациях, растягивается на следующий день.
Восьмого июня на открытии, цена резко упала к уровню в четвертый раз, но я успел по рынку добавить контракты к позиции.
Профит выставил около максимума 1301.2 вечернего даун-бара с объёмом.
По окончании первого часа, импульсный бар покупателя, завершил мою пятничную торговлю.
Откровенно говоря, у меня было ощущение, что покупатель доминирует, но продавец, как я убедился, своих позиций не уступает.
Если посмотреть на дневной график, то можно увидеть три крайних дожи-бара, свидетельствующих о мощном противостоянии.
Рекомендации на этот случай таковы, что лучше дождаться выхода из рейнджа/диапазона и присоединиться к победителю.
Движение может оказаться безоткатным и относительно продолжительным.

Благодарю всех читателей за проявленный интерес, надеюсь ваше время не было потрачено даром.

08.06.2018.



1 апр. 2018 г.

010418

SI 6-18 
 Не смотря на то, что в пятницу, 30 марта у меня был не торговый день, расскажу на примере пяти и десяти-минутных графиков, о сигналах фьючерса на доллар/рубль, SI 6-18.
 Дневной график, подсказывает, что (вчерашний 29 марта) медвежий бар без увеличения объёма, (после пяти дней хотя и не значительного, но роста), продавил ап-бар предшествующего дня (среды 28 марта), с не очень широким спрэдом и тенью продаж и ожидать после сего действия сильного отката или тем паче разворота - нет резона.
В приоритете продажи и свой внутри-дневной, торговый план, необходимо основывать именно на этом.
Переходим на десяти-минутный фрейм/интервал и видим, открытие с гэпом вверх, резкое движение вниз и хвост покупок у первого бара.
Закрытие третьего ап-бара с увеличением объёма и поглощением второго даун-бара, символизирует начало разворота и ожидаемую коррекцию.
Пятиминутный фрейм отчетливее показывает всё движение.
Первый, третий, пятый бары имеют значительные хвосты покупок и замедление движения вниз.

Пятиминутка.


Пятый бар обновляет минимум открытия на увеличивающемся объёме и поглощается шестым ап-баром.
Примечателен импульсный бар, завершающий первый час торгов.
Шестой на десяти-минутке, или одиннадцатый на пяти-минутке, пронизывающий Low 57777, вчерашнего дня.
Коррекция проходит на барах с не очень широким спрэдом и в завершении, на тринадцатом баре, спрэд увеличивается, а вместе с ним и объём.
Это объёмы продавца, скорее всего, дельта этого бара, у пользователей Икс-Тика/X-Tick, должна быть окрашена красным.
Классика жанра, пятнадцатый даун-бар с увеличивающимся объёмом делает продавливание и спрос захлебывается предложением.
Безуспешная попытка покупателя продолжить коррекцию и возобновление тенденции продаж.
Сейчас цена находится в области покупок от 26 марта.
Интересен факт, что в этот день, физики открывали 104062 лонговые позиции, а юрики открыли 129566 коротких.
По логике, цена легко может провалиться вниз, в область более ранних покупок от 27 февраля и ориентироваться лучше на тенденцию.
Однако, мне известны настроения и ожидания некоторых гуру на ослабление рубля и поход в область повыше к 59.5.
В любом случае, есть Сбер, Газпром и другие, не менее интересные инструменты, если вдруг возникнет не постижимая ситуация.
Сегодня, была возможность сделать таблицу, с параметрами количества контрактов в соотношении с пунктами, для соблюдения правил риск-менеджмента.
Добавлю её в уже написанный прежде пост, ссылку оставлю ниже.
КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.

23 мар. 2018 г.

230318


 Это график USD/RUB_TOM-Daily.
К экстремумам добавлены цифровые значения количества открытых позиций юридических лиц, на определенную, календарную дату.
Для примера, на 25 января 2018 года, было открыто длинных 1 737 044 и 2 171 625 коротких позиций.
К девятому февраля, открытые позиции сократились на 115230 длинных и 68637 коротких.
Можно сказать, что это ни о чём.
А теперь взгляните на сокращение с 27 февраля по 19 марта.
Длинных 758407 и 945937 коротких.
Предположительно, за крайние три недели, "юрики" сократили свои позиции по инструменту, на пятьдесят процентов.
При том, что само количество юридических лиц, с длинными позициями уменьшилось с 333 до 295, а с короткими, со 135 до 111.
Никому и в голову не придет, что уход с рынка 38 и 24 держателей разнонаправленных позиций, повлечет за собой последствия которые повлияют на волатильность.
На сегодня 23 марта расстановка сил выглядит подобным образом, 268 держателей лонгов и 140 холдеров шортов соответственно.
Из 628 заинтересованных, юридических лиц, от 27 февраля, на сегодняшний день, поддерживают ликвидность 408 самых ответственных.
Резюмируем, "юрики" приходят и уходят, позиции сокращаются и добавляются, а рынки, ещё никто не отменял.
Надеюсь, эта информация, поможет вам сделать верный выбор.
Всех с окончанием торговой недели.

 Прочим между, по золоту к закрытию, "нарисовался" хороший сигнал на продажу, если интересно взглянуть, заходите на страницу группы Вконтакте, полюбуйтесь.
Отличная отработка No Supply/нет предложения, вчера.
Сделку на выходные оставлять не стал, по известной причине, вышел по 1353, а в понедельник, можно ожидать продолжение. 
 

26 февр. 2018 г.

260218

График М10
GAZR 3-18

GAZR 3-18.

 Белая, горизонтальная линия, это уровень максимума/high 14497 - 20 февраля по фьючерсу Газпрома.
Объём десятиминутного бара, который его пробил 22 февраля в 11:10 - 8984 контрактов.
Четвёртый ап-бар после опорного, (пробившего уровень) имеет значительную тень продаж и более низкий объём в 6077 контрактов, на котором и закончилось повышающееся движение/действие цены.
Уровень был ослаблен и повторного пробоя позднее не потребовалось.
На даун-баре с объёмом в 11230 контрактов, были осуществлены покупки и от минимума/low дня 14320, пошло возобновление тенденции/роста, закончившееся новым максимумом - 14695.
Сегодня, в понедельник 26 февраля, все инструменты открылись с существенным гэпом/gap вверх.
Кроме "Сишки"/SI, разумеется, которая "гепнула" вниз.
Первый час по Сберу закрылся классическим СОТом/SOT и разумеется был открыт шорт со скромной целью в районе максимума среды 21 февраля.
Сейчас вне рынка.
В среду, на этом инструменте был ап-траст на низком объёме, а из этого всегда следует, что значительного снижения не последует, а продолжение тенденции очевидно и вероятно.
По шортам определенности нет, закрытия гепов может и не произойти, по крайней мере сегодня, а вот тенденцию никто не отменял.

26 февраля 2018.

27 авг. 2017 г.

27082017

GOLD 9-17_M1_25_08_2017

 Для торговли внутри дня, как впрочем и для любой другой торговли, необходимы возможности которые может дать волатильный рынок.
Разумеется, тренд присутствует не в одинаковой пропорции с флетом или проще говоря боковое направление или движение, рынку более близко в основной период.
Но даже в диапазоне обнаруживается волатильность инструментов.

Взгляните на минутный график фьючерса золота, в эту пятницу - 25 августа.
Цена лежала в плоскости до 16:15 пока не появился объём.
События стали развиваться стремительно и в ожидании продолжительного движения, на второй и третьей растущей свече, замешкавшиеся трейдеры стали запрыгивать в "уходящий поезд".
В 16:40 появился более крупный объём и цена, сметая стопы покупателей, рухнула вниз.
Цель этого контр-трендового движения, в выносе коротких стопов и захвате лимитных ордеров "крупных покупателей".
В 17:00 часов состоялось выступление главы Федрезерва - Джанет Йеллен, которое с увеличением объёмов, утвердило дальнейшее направление цены.
Не уверен, что в этой ситуации я смог бы воспользоваться входом в продажи, но покупать на новостях, однозначно стоило.

На данный момент, американская валюта не значительно дешевеет и покупать её будет необходимо лишь когда ситуация изменится.
С октября 2017 ожидается начало размещения государственных облигаций и соответственно изъятие наличных средств у населения.
Подобные действия должны повлечь за собой такие последствия как сокращение ликвидности и увеличение стоимости американской валюты.
Насколько крепкий доллар нужен экономике, покажет время, а пока золото или нефть растут в цене, бакс надежнее продавать.
  

10 авг. 2017 г.

100817


Допустим, у вас на М5 появился сигнал - медвежий пин-бар и вы открыли короткую позицию двумя рабочими контрактами по 60500, но цена сразу пошла против вас.
Свой стоп - 150 п.п., согласно возможностям мани-менеджмента и лимиту потерь, вы разместили за 60650.
Поняв, что покупатели не сдают свои позиции, направление выбрано неверно или преждевременно, можно попытаться дождаться отката и выйти в "безубыток" "усреднившись".

Ориентировочно, при достижении ценой максимума сигнального пин-бара 60573, или около того, вы добавляете ещё два контракта и получаете среднюю цену четырёх контрактов 60535.
Разумеется усреднившись не двумя, а например четырьмя контрактами, можно получить цену ещё лучше, но не стоит забывать о лимите потерь, поскольку "усреднение" позволяет выйти "сухим из воды" не в ста процентах случаев.

Консервативный выход  по второму сценарию с коротким стопом 60575 и переворотом в лонг, более практичен, если нет возможности или желания рисковать.
Настоятельно не рекомендую усреднение.
В данном примере, получив стоп-лосс на 60575 и перевернувшись,
к концу дня можно было получить максимальную цену 60660.
То есть потеряв по стопу 75 п.п., до закрытия дня можно было получить профит 85.
А можно было и не получить.
Но если будет завтра, будут и возможности улучшить свои навыки торговли.
Всем профита.

7 авг. 2017 г.

070817

 Йена.
USD/JPY_W1_
 "Длинноногий дожи" свидетельствует о сильной борьбе.
На недельном графике японской йены от 4 июня, присутствует
подобная свеча.
Открытие и закрытие свечи в верхней или нижней части, говорит о желании разворота цены или как минимум - крррекции.
Так вот, открытие и закрытие этой недельной свечи, более преобладает в верхней части.
Следующей недельной свечой от 11 июня, обозначен бычий, внешний пин-бар.
Далее, как видно из истории, цена возрастала на протяжении трех недель и достигла максимума 114.36 от 7 мая.
Максимальная отработка.
11 июля, оттолкнувшись и проколов сопротивление, цена с повышением объёмов, все три недели наглядно демонстрировала укрепление.

Эта неделя закрылась похожим дожи, но с чуть менее короткими тенями, нежели о которых шла речь выше.
Борьба на этой неделе, действительно происходила не слабая и как результат, виден размах в диапазоне от 111.30 в начале недели, до 109.85.
Ситуация не однозначная, с одной стороны, более чем трехнедельные продажи  на растущих объёмах, с другой, необходимость для коррекционного движения и ослабления йены.
Наверное стоит воздержаться от торговли в начале недели и понаблюдать за выбором направления.
Было бы не плохо увидеть выход из диапазона в более-менее продолжительный тренд.
Внутри дня, в понедельник предпочтительней искать лонг на отскок от минимумов.
Противоположный сценарий позволит открывать продажи.
6 августа 2017/