19 июл. 2017 г.

Просадка

SBRF M3 19/07/17

Просадка.

В среду 19 июля, в работе был инструмент SBRF 9-17.
На четырехчасовом графике фьючерса, виден восходящий клин, посему истинный пробой максимума, подтвердит открытие лонговой позиции.

Теперь рассмотрим подробнее, на трехминутном графике.
Открытие торговой сессии вверх, было ознаменовано гепом.
И как только я увидел попытку остановки восходящего движения, открыл небольшую короткую позицию на закрытие гепа, разумеется для верняка, слегка короче.
Через несколько минут вышел по профиту, а цена пожелала провалиться ещё ниже.
Low 16300 - стал минимумом дня.
Поскольку после отката вверх, могло продолжиться нисходящее движение, я не стал входить в рынок.
Но цена возрастала с незначительными, в две-три свечки коррекциями и было похоже, что движения вниз не будет.

Пробой уровня, без увеличения объёмов, не происходит.

Он может быть ложным, с ретестом или без него.
Как торгуются, в двух словах.
Ложный - позиция открывается в противоположном направлении.
С ретестом, как в примере, на отскок в продолжение движения.
Но вот мы и подошли к теме поста - усреднение.
Наверное в половине случаев, усреднение приводит к убыткам, посему не следует считать его панацеей.
Пример, вы открыли сделку позднее, чем было нужно и рынок пошел против вас, просадка.
Вы заметив окончание движения против вас, добавляете контракт уже по более лучшей цене и получаете нечто среднее, между ценой открытия первого контракта по менее выгодной цене.
То есть первый контракт открывали по 10 например рублей, добавились вторым по 9.6 и усредненная цена станет 9.8.
Два контракта по 9.8.
Если цена продолжает идти против вас, то вам необходимо удваивать количество контрактов для получения не менее чем средней цены.
Цена опустилась до 9.4 и вы к двум имеющимся добавляете ещё два, таким образом получаете четыре контракта по 9.6.
Теперь вы имеете возможность выйти из лонговой позиции раньше и без убытка и встать в короткую.
Но самое коварное в том, что в случае неудачи, стоп-лосс будет не по одному контракту, а по четырем.
Стоп на 9.2 по одному контракту составит 0.8, соответственно по четырем контрактам, в четыре раза больше.
Всё зависит от вашей торговой тактики.
Возможно установить короткий стоп-лосс на 9.8 и перевернуться до 9.2 заработав при этом 0.6 и не высиживая просадку.
Здесь работает ваш аналитический отдел головного мозга.
Рынок не возможно предсказать, но свои собственные действия должны быть четко спланированы и отработаны до автоматизма.
Ступор здесь не функционирует.

Вернемся к сегодняшнему трейду, я усреднялся дважды, в районе уровня пробоя и ещё, когда цена объёмным импульсом откатила ниже этого уровня.
(На картинке отмечены цифрами 1 и 2)
"Вливание" подобного объёма, называют - "останавливающим". 
Часто можно видеть, как особенно на уровнях поддержки или сопротивления, вырастает импульсная свеча и от неё, так-же молниеносно остается одна тень, а движение разворачивается.
Наблюдается вплоть до пятнадцатиминутных графиков.
Поскольку у меня был запасной план на случай переворота, а с появлением объёмов возобновилось восходящее движение, то пришлось про него забыть.
Просадка - не самое приятное в торговле, поэтому профессионалы рекомендуют резать малейшие убытки.
Что бы стало, "зарежь" я убыток сразу?
Не значительный убыток, плюс более выгодная цена входа.
Надеюсь, что вы тоже поняли важность ощущения, что тебя ничто не обременяет.
Перед каждым входом в рынок нужно понимать, что риск определяет профит, или наоборот.
Это уже наверное другая тема.
А завтра в четверг 20 июля, нас ждут скорее всего, не менее интересные события.
Брент сегодня на новостях подрос и желает протестировать сопротивление 49.90.
Рубль решил сильно не укрепляться, возможно консолидация.
На сегодня пока всё, всем спасибо за проявленный интерес.

7 июл. 2017 г.

BR 8-17


Недавно рассказывал о том, как торгуются новости на фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) на Срочном рынке Московской биржи.
В эту среду, 5 июля, удалось быть в рынке и далее расскажу о том, когда и почему заходил и выходил из него.

Начиная с 22 июня, минимумы инструмента не обновлялись или другими словами, цена нефти степенно росла с 44.60.
Вот и во вторник, 4 июля, Брент обновил максимум, но закрепления не произошло и на открытии среды, цена с 49.89, упала на фигуру до 48.73.
По понятным причинам, (восходящий тренд), продажи мною не рассматривались в принципе, не взирая на выход из восходящего канала.

На изображении пятиминутного графика вверху, белой, указывающей вверх стрелкой, отмечено открытие длинной позиции от 49.02.
Но фактически позиция была открыта выше по 49.17, а когда цена пошла против меня, не взирая на появление объёмов, я усреднялся и 49.02 была крайней точкой.
Надежда на укрепление нефти окончательно рассеялась благодаря уверенным импульсам и на 48.81 я зафиксировал убыток не дожидаясь стоп-лосса.

Если не сработал план А, то на этот случай есть план В.

 Переворот в продажу от 48.71 с целью в 35 пунктов.
Почему не сорок или пятьдесят?
Действительно, правильнее закрывать половину или чуть более, а остальные контракты отпускать в свободное плавание с тралом.
Но в этой ситуации я посчитал свои действия безоговорочно верными.
Учитывая, что вход был не от края вершины и самую интересную часть пути уже прошли, визуально определил тейк-профит на 48.36.
Перекрыл убыток  и вышел с небольшой прибылью.

Глядя на историю, можно лишь удивляться, как можно было здесь покупать, ведь всё кричит только о шортах/short, АВС, на лонг/long и намёка нет.
Но уверяю вас, сложись обстоятельства иначе, а такое происходит не редко и я рассказывал бы вам, как удачно я купил от 49.17 с усреднением от 49.02.
Всегда быть правым удается не так часто как хотелось бы, но признавать свои ошибки, дорогого стоит.

Сейчас Брент уверенно обновляет минимумы и ближайшая цель 44.60 и её снижение возможно до $3.7, как от 48.30 - 5 мая.
То есть 41-40 долларов за баррель.
Опционные уровни вообще в районе 34 или 37 долларов.
Но это всё гадания на кофейной гуще.
На рынке пожалуй, нет величин более постоянных, чем сами непостоянства и изменчивости.
Если цена не дойдёт до поддержки и начнёт разворотные маневры, тоже будет приемлемым вариантом.
Главное знать, справитесь вы с ситуацией или спасуете.
Зачастую постоять в стороне, не самый худший вариант.

На сегодня пока всё, с окончанием рабочей недели, всем удачных выходных.