22 апр. 2017 г.

CCI

Фьючерс Si 6-17 индикатор CCI
 CCI/ Commodity Channel Index - индекс товарного канала, был разработан Дональдом Ламбертом.
Осциллятор, измеряющий скорость движения цены.
Для 30 дневного цикла колебаний рынка, рекомендуемое значение
индикатора - 10 дней.
По умолчанию, в МТ установлено 14.
Как и большинство индикаторов, CCI рекомендуется использовать с
другими сигналами.

Индикатор CCI на фьючерсе SI 6-17

Существует множество способов использования индикатора CCI, но я расскажу об одном из них.

Для медвежьего тренда, лучшим сигналом для продажи, является пересечение уровня 100 сначала снизу, затем повторно сверху.
Для бычьего тренда, соответственно наоборот, сигналом для покупки будет пересечение уровня -100 сначала сверху, затем повторно снизу.
Дивергенции тоже отрабатывают.
Поскольку индикатор CCI настроен по ценам закрытия/Close, то для подтверждения истинности, для входа в позицию, необходимо дожидаться закрытия сигнальной свечи.
Впрочем, это правило распространяется на все стратегии и тактики.

Разберём пример с фьючерсом, на валютную пару доллар/рубль.
Для этого открываем дневной график и видим два отчетливых примера (первый рисунок).
Именно два максимальных значения мы и будем рассматривать на младших тайм-фреймах/временных интервалах.
Другие сигналы коих множество, вы сможете проанализировать сами, я прокомментирую лишь эти два.
Индикатор CCI на Н1

 Итак дневной график посмотрели, теперь анализируем четырехчасовой подробнее.
На индикаторе, первой, зелёной меткой, выделен выход за значение 100, а красной, возврат под уровень, пересечение сверху вниз.
Это и есть сигнал.
Разумеется для точного входа в рынок, удобнее использовать младшие фреймы.
На изображении часового графика, время для открытия позиции настаёт раньше, оно отмечено красным маркером.
Здесь на максимуме, образована разворотная формация, подтверждающая
сигнал индикатора на продажу.

Индикатор CCI

Возникает вопрос относительно стоп-лосса.
Если в первом примере стоп размещается за предыдущим максимумом дня, то второй пример наглядно показывает, что наш стоп был бы скорее всего "снесён".
Вариантов решения этой проблемы несколько.
Установка стоп-лосса за максимум 7 февраля, если позволяет м/м.
Перевод позиции в "безубыток" или повторный вход.
Благо профит существенный.
Пример с незначительным выходом и возвратом под уровень 100 (на дневном графике, средняя вершина перед вторым примером), показывает, что профитной сделка продолжает быть очень короткое время, после чего её лучше прикрыть.
Надеюсь, что основная идея понятна, детально можно потестировать на истории.
Если некоторые моменты не ясны, спрашивайте в комментариях или в чате сообщества.
На момент написания поста 22 апреля, в направлении инструмента срочного рынка ничего не изменилось.
По прежнему тренд медвежий, а лучшими уровнями для продажи были 60.83 от 14 марта, 59.38 от 22 марта и 58.47 от 10 апреля.
Поддержкой выступает ценовой уровень 56.70.
По сему с периодичностью в неделю - полторы, можно открывать вполне приличные, "безрисковые", шортовые позиции на этом инструменте.
В своей торговле я не пользуюсь индикаторами, кроме объёмов и трендовых 200 и 150 МА, но для общего анализа и выбора некоторых стратегий, от вспомогательного инструментария не отказываюсь.
На сегодня пока всё.
Всем профита!

31 мар. 2017 г.

pinocchio bar


31 марта 2017, фьючерс золота на четырех часах, показал пин-бар на покупку.
Открыл позицию незадолго до обеденного клиринга по 1246.5 с коротким стопом в два доллара.
Цена упала до 1244.3 и оставив длиннющий хвост, улетела в космос, без меня.
Неверно выставленный стоп-лосс, оставил трейд в минусе.

Сегодня крайний день торговой недели, на часах 21.30 и цена торгуется в районе 1255.
Вообще такие дни называют ударными.
РТС плавно просел, оставив позади почти всё, что набрал за неделю.
Рублю, на мой взгляд, пора уже хорошенько откорректироваться.

Сделал пару скринов с пин-барами, надеюсь будет интересно взглянуть.
На второй картинке слева, AUD/USD часовой график, первый пин бар с длиннющей тенью.
Если м/м не позволяет выставлять большой стоп, то вход пропускается.
Плюс сделки в том, что она по тренду.
Новичкам, контр-трендовые сделки лучше пропускать, депозит целее будет.
Следующий пин на вершине, рядом с ним близнец, благодаря которому стоп уменьшается в разы.
Никто не может знать каким будет откат, 30-50%%, а может 105, да не удивляйтесь, я не ошибся. сейчас встречается и такой маневр.

Напомню, для внутри-дневных сделок, и дневных пинов с не очень большим размером, консервативный вход на пробое нижней границы (лоу/Low) пин-бара для продажи и соответственно хая/High, для покупок.

Остальные сетапы комментировать не стану, все аналогично.
Посмотрите следующий скрин - фьючерса нефти.
В нижнем углу справа, двухчасовой пин, а на часовике вы его будете воспринимать как сразу двух близнецов.
Для наилучшей идентификации, переключайте тайм-фреймы, чем выше фрейм, тем надежнее сигнал.
И напоследок, фьючерс на валютную пару американский доллар/российский рубль - Si 6-17.
График четырехчасовой, пин-бар - гигантский.
Читаю другие блоги и обзоры и изумляюсь количеству архисложных построений, расчетов и индикаторов.

 Один опытный трейдер сказал, что если вы не можете на пальцах объяснить свою торговую систему ребёнку, значит вам самому подобная торговля представляет сложность.
Со временем эта фраза наполняется особым смыслом.
Не забываю благодарить своих читателей за проявленный интерес.
На сегодня пока, всё.
Про внутренние бары рассказывал здесь.

25 мар. 2017 г.

false break


Как отработали горизонтальные уровни на золоте 22, 23 и 24 марта.
Всего я торгую три сетапа около уровней.
Это тест, ложный пробой/false break и пробой истинный/breakout.
Тест это когда цена тестирует уровень, но он сдерживает цену и она откатывает от него.
Ложный пробой, когда уровень пробивается, но силы не достаточно и цена вынуждена вернуться.
Часто это происходит ради "высаживания лишних пассажиров".
Ну и пробой, сам за себя говорит, что цена пойдет к новому максимуму/High или минимуму/Low.

Про ложные пробои я уже рассказывал, но сегодня ещё раз повторюсь.
Посмотрев на часовой график, можно увидеть период за три дня.
Уровень поддержки образованный медвежьей, черной свечой 21 марта и уровень сопротивления, образованный максимумом следующего дня 22 марта.

Когда на следующий день, в четверг 23 марта, цена будет подходить к любому из них, мы будем внимательно следить за поведением/действием цены, если помните, price action, именно это и значит.
Что-бы найти лучшую точку входа, необходимо перейти на младший т/ф.
Посмотрите пятиминутку (вторая картинка слева), после почти вертикального, получасового подъёма и пробоя сопротивления, медвежья свеча перекрывает бычью, с верхней тенью и закрытием в нижней части.
Консервативно можно входить на пробой сопротивления.
Разумеется, гипотетически цена может пробить сопротивление вниз когда вы зайдете, развернуться и пойти в сторону истинного пробоя, а мы получим стоп.
Этот сетап, как можно быстрее должен переводиться в безубыток, поскольку существует такая опасность, как пробой истинный.
Но тем и замечателен трейдинг, что соотношение риск/профит в такой сделке не один к одному или двум и даже не к трём, а сами видите цель -
уровень поддержки, а это как минимум к пяти.
Если в пунктах, то 17 к 82.
Далее, уже имея профит мы наблюдаем откат и снижение к поддержке.

Сетап за сетапом.

24 марта снова пробой, за ним возврат в диапазон.
Если поспешить со входом, не дождавшись выхода за максимум бычьей свечи, последовавшей за волчком или ещё его называют юлой, то "вынос" стопа гарантирован пин-баром.
Причина по которой не следует спешить со входом, сразу на открытии следующей свечи, это подтверждение надежности сетапа.
Пин-бар у горизонтальных уровней или скользящих средних, говорит нам, что цена отвергла, в нашем случае впадину и не хочет идти вниз.
Входить можно на пробой пин-бара или консервативно, на пробой максимума бычьей свечи.
Чем меньше ваш стоп, тем прибыльнее будет ваш трейд, с целью в
противоположной стороне у сопротивления.
Это самый, что ни на есть классический свинг-трейдинг, поскольку цена дойдя до сопротивления, вновь сделав ложный пробой/false break, камнем упала вниз.
Вглядитесь внимательно в эту формацию, она интересна тем, что тело
синей, бычьей свечи довольно крупное и говорит о серьёзности намерения
продолжить аптренд, но медвежья её перекрыла и телом и тенями.
Результат - возможность постановки короткого стопа и несоизмеримый профит.
Мой личный опыт показывает, что прибыльно торговать золото, возможно только от уровней.
Все мои попытки найти вход не от уровня, по большей части, заканчивались фиаско.
25 марта 2017.

17 мар. 2017 г.

intraday

Интрадэй

В этом посте расскажу о пятничной, то есть сегодня 17 марта, торговле валютной парой EUR/USD.
Как вы помните, я торгую внутри дня, а это означает открытие и закрытие всех моих сделок, в течение утренней и вечерней сессии.
Как сказал Иосиф Бродский
- "поэт, начиная стихотворение не знает чем оно закончится" и так далее..
Могу с уверенностью сказать, что трейдер, открывающий сделку, аналогично не может знать, чем она завершится.

Теперь, к первому изображению.
Здесь показаны сразу два периода - часовой и получасовой.
Интересно оно тем, что слева на часовом, виден паттерн бычье поглощение, его цена прошла вчера вечером, а сегодня около одиннадцати, медвежье поглощение.
Когда я увидел паттерн, до закрытия часа, было минут десять - пятнадцать.



Не дожидаясь открытия следующей свечи, зашел в шорт по рынку со стопом за вершиной.
Вход можно было бы обнаружить и пораньше, но для этого надо было раньше и зайти.
На картинке слева, два медвежьих поглощения и свеча с длинным хвостом и закрытием в верхней трети, (почти такая, как в нижнем правом углу, подтверждающая силу быков), только медвежья.
Поскольку хороший откат я ждал ещё вчера, то сегодня это был очевидный сигнал для контр-тренда с огромным потенциалом.
Когда цена прошла около пятидесяти процентов от нисходящего движения, делал доливку.
После ожидаемого сценарием снижения, от уже опорной точки, которая отмечена на рисунке под бычьей свечой с большой тенью и закрытием в нижней трети, пошло восходящее движение.
Сложный откат
Покупать можно было уже на пробой этой самой, "хвостатой" свечи.

Сложный откат.
Возможно ли покупать, когда ты стоишь в продажах?
Легко, только сигнал должен быть надежным, как в этой ситуации.
Но я не покупал, потому, что были открыты и другие позиции за которыми нужно было приглядывать.
Для верности, можно было вставать на пробой локальной вершины, несколькими пипсами выше.
На большой ход, в сложном откате рассчитывать не выйдет, если только он не перейдет в разворот, но нечто забрать дадут.
Рисунок справа, показывает, что сложный откат составил не менее 95 % процентов нисходящего движения, после чего цена стала медленно снижаться и образовалась линия поддержки которую затем успешно пробили чуть позже.


Из заключительной картинки видно, что цена совершив стремительный бросок вниз, нащупала поддержку и стала консолидироваться (выделена зеленым прямоугольная область).
Мы все прекрасно помним про пятницу и поэтому для выхода из рынка нет лучшей причины.
EUR/USD сейчас в восходящем канале, это хорошо видно из дневного тайм-фрейма.
Вероятно цена будет снижаться, поскольку локально уже стала это делать.
Но нельзя исключать и продолжение  восходящего движения, благо бычьи бары исключительно с крупными телами.

Интрадэй/intraday трейдер, должен подбирать сетапы, после которых цена сразу идет куда нужно, а не в ловушку.
- Немного критики.
Можно ли назвать эту сделку пересиживанием?
По факту да, а в принципе нет.
Да, потому, что цена прошла более пятидесяти ожидаемых процентов от движения, а если что-то идет не так, то лучший ход, это урезание убытка.
Нет, поскольку я сознательно не стал дожидаться лучшей цены, принял риск и зашел по рынку с допустимым М/М для этой сделки стопом.

В случае выноса, моими действиями был бы повторный вход, разумеется после подтверждения намерения идти в нужную сторону.

Напоследок, картина разворотного паттерна/момента справа с моим добрым лосем.
Здесь цены закрытия и открытия совпадают, разворот происходит на закрытии ниже для восходящего движения и закрытии выше для нисходящего.
Бытует мнение, что если тень среднего бара как на изображении, то это не очень надежный сигнал.
Этот пример реально показывает обратное.
На сегодня всё, успехов в совершенствовании и профитов всем.
Больше материала о трейдинге здесь.
















4 мар. 2017 г.

TBS

Торгово посреднические услуги
Trade Brokerage Services

 Очень рад, что вы посетили мой блог и интересуетесь сетапами Price Action.
Cегодня рассмотрим валютную пару EUR/JPY.
Когда я открыл дневной график, то увидел, что бар ещё не закрылся, но ситуация была предсказуема.
Итак, на дневном графике виден паттерн внутренний бар, он выделен областью серой заливки.
Затем, минимум на уровне материнского бара паттерна и закрытие крайнего, бычьего бара в верхней части.
Напоминаю, что до закрытия дня ещё часов семь.

 Fakey или не фейки?


Fakey?

Сравниваем оба лоу и обнаруживаем абсолютную аналогичность.
Ложный пробой не состоялся, но цена оттолкнулась от уровня и устремилась вверх.
Если торговать агрессивно, то вход по этому паттерну осуществляется уже на пробое внутреннего бара и кто так сделал, тот, как вы убедились сами, за риск, был вознагражден.
Консервативный вход по этому паттерну происходит при пробое уровня материнской свечи и если бы вы входили по системе, получили бы не желаемое.
 Переключившись на четырехчасовой тайм-фрейм, перед вашим взором предстает классическая картина.

PPR - Pivot Point Reversal (Стержневой разворот).


PPR

Сигнальный бар ставит новый максимум, закрытие выше максимума предыдущего бара.
Пробой основания сигнального бара позволяет открывать покупку.
Один из "плюшевых" плюсов этого паттерна, соотношение риск/профит.
Цель -  верхняя граница диапазона паттерна.
Далее, переключившись на пятиминутку, видно, что цена дойдя до своего максимального значения, откатилась и не смогла его перебить.
Здесь можно было шортануть с коротким стопом и наблюдать за дальнейшим ходом событий.
Цена сейчас не в самой лучшей позиции для действий, но точки входа долго искать не приходится.
Всем профита и успехов в изучении Price Action.


17 февр. 2017 г.

Investments


Аудио-версия поста.
 Кому не интересно узнать обо мне, тот может пропустить этот абзац
и перейти к сегодняшней теме.
Если же вам не безразлично знать что я думаю о себе и о том,
чем я могу с вами поделиться, насколько эта информация может быть вам полезна и иметь практический характер использования, то продолжение следует.
 Я не обучался в университете и у меня нет диплома ВУЗа, но зато есть
жесткий курс самообразования в области психологии и финансов.
За этот курс, я заплатил не менее, чем сопоставимую с ценой обучения в учебных заведениях реальную стоимость.
Если вы узнаете какую, у вас мурахи по спине не поползут, а проскачут.
 Вы, можете пОтом и кровью создавать ваш начальный капитал и в один миг стать банкротом не потому, что вы неудачник, а в силу стечения определенных, не зависящих от вас обстоятельств (Черный лебедь).
Кроме того, неблагоприятные события могут повторяться лишь для того,
что-бы вы опустили руки.
Всё это должно вас только закалить и сделать из вас "неваляшек",
"неваляшки" - те которых как не валяй, все равно восстают.
Делюсь этим я не в целях саморекламы, не торгую инсайдом
(вброс информации на рынок с целью получения коммерческой или политической прибыли, не путать с инсайтом от англ. insight — проницательность, проникновение в суть, понимание, озарение, внезапная догадка, прозрение),
а ради откровенности и ясности общей картины происходящего.
Полагаю достаточно о себе, теперь к теме на одном примере.

Investments.

investments
 В социальной сети только за вчера, встретилось несколько объявлений о
предложении помощи в финансовом консультировании в рамках вебинара.
Стоимость мероприятия ориентировочно 2000 рублей и только для того, чтобы отсеять тех, кто хочет просто послушать (как отмечает сам автор интенсива).
Причем заголовок, слегка изменил по понятным причинам.
- "Как и куда инвестировать 500 рублей"
Это манипулирование, на мой взгляд, критически и категорически не допустимо.
Дальше - больше.

"Вот программа интенсива:
🎯Что такое ИИС и почему его открыть надо было ещё вчера
🚗Как превратить машину в актив, приносящий 4500 рублей в неделю
🎨Почему индексные фонды круче акций и облигаций
Как защитить свои инвестиции
👑Как получать доход до 30% от банка, входящего в ТОП 10
🐝Фишки, которые помогут Вам инвестировать много и с удовольствием
💎Какие инвестиции стоит приобретать, а какие нет. Что влияет на Ваш доход
🎀Варианты выгодного инвестирования даже небольших сумм"

По каждой строке программы я могу рассказывать в отдельном посте, но делать этого я пока не буду.
Меньше всего хотелось бы как-то обидеть автора, ведь он пытается заработать.
Но, что получат, от модных нынче интенсивов, за две символические тысячи рублей, доверчивые пользователи?

Обратите своё особенное внимание на фразу:
- "Какие инвестиции стоит приобретать, а какие нет"
Приобрести приобретение, вложить вложение, разместить размещение,
очень точная фраза именующаяся тавтологией
(от др.-греч. ταὐτολόγος).
Приобретают активы, а не инвестиции.
Сложно сделать действие с действием, экшен с экшеном.
"Инвести́ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения прибыли".
Инвестиция, размещение - это действие, можно начать действие, быть в действии, делании или закончить его .
Размещение, вложение в целях получения, достижения полезного эффекта.
Если для инвестора не существенна разница между
- В какие активы инвестировать или "Какие инвестиции приобретать", значит не важен именно полезный результат, а значение имеет, лишь возможность почувствовать себя Уорреном Баффетом (дай Бог ему здоровья).

Ещё, одна девушка спросила, подойдет ли ей этот вебинар, если у неё сумма для инвестирования более 1 000 000?
В предверии международного праздника всех милых дам, позволю себе рекомендацию.
Прежде чем инвестировать, прочтите об этом хоть что-то, если чтение вам покажется скучным или малоинтересным, вообще забудьте это слово.
Более простыми словами прозвучит так - инвестируйте в то, в чем разбираетесь.

 Если будет возможность, наверное расскажу о тех пунктах из программы, доступно, своими словами позже.
А для тех, кто не очень хорошо разбирается в азах, есть экономическая игра.
Приглашаю к участию, кому интересно.
Без платного вступления в клуб это возможно, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке http://cashgo.ru/?staywith=3313750
я буду видеть ваш Ник.
Или пришлете мне адрес своей почты, по которой я смогу вас пригласить
участвовать в поединке.
 Игра развивающая ваши финансово-экономические способности подходит для новичков желающих разобраться в этих вопросах.

Аудио-версия для слабовидящих, откроется в новом окне.
https://www.dropbox.com/s/35wb2fpxdqlsp7r/investments.mp3?dl=0

30 янв. 2017 г.

ПинБАР

график Si 3-17 m5

 Мне бы очень хотелось, что-бы трейдинг был общедоступным во всех смыслах и в плане психологии и в техническом плане.
На страницах своих блогов, я стараюсь рассказать о трейдинге так, что-бы всё стало ясно даже школьнику, в первый раз открывшему торговый терминал МetaТrader и увидевшему графики.
Насколько мне это удается, судить вам.

В продолжение темы разворотов, коррекций и пин-баров.

Инструмент срочного рынка Си 3-17 в пятницу 27 января, нарисовал подходящую под тему моих крайних постов, картинку.
  • Предыстория уровня.
Уровень 60312, который отмечен белой горизонтальной линией, был образован ещё 23 января как уровень сопротивления, затем цена два дня проходила под ним и на третий день 25 января на вечёрке его тестировала.
На открытии следующего дня, на хороших объёмах его пробила, как в классических примерах из книг, сделала ретест и улетела на 61316.
Оттуда, 27 января, цена снова опустилась и к 16:30 стала консолидироваться.

график Si 3-17 m15

Второй пятнадцатиминутный график прикладываю, что-бы можно было увидеть пин-бар и на нём.
Пин-бар, для надежности сигнала, должно быть отчетливо видно на обоих графиках.
Предыдущая вершина, 460 пунктов максимум/high, может послужить главной целью, но первая цель у меня как правило, это половина расстояния - 230 пунктов, (здесь я закрываю половину контрактов)
со средним стопом за лоу/low - 145-150 пунктов.
Первая цель, с учетом, что вход осуществлялся в 19:05, была бы достигнута уже к 20:15 на импульсной свече, а вторая на открытии следующего дня, так-же на импульсной свече.
По достижении первой цели, стоп можно перевести в безубыток.

Здесь адрес страницы группы Вконтакте.
Чат обычно открыт для общения.

24 янв. 2017 г.

Fakeout

BR
BR ложный пробой.
24012017
Как правило, в импульсных свечах присутствуют объёмы.
Ложные пробои/false breakout, происходят именно такими импульсными свечами.
Не очень опытные трейдеры, заметив резкое движение и опасаясь упустить хороший вход, успевают заскочить в рынок именно в тот момент когда он начинает разворачиваться против них.
Ложный пробой может состояться в любое время и любую сторону, как в 13 часов, так и в 18, как по тренду, так и контр-тренд.

На картинке выше (фьючерс на Брэнт), горизонтальная линия, это сопротивление/resistance, образованное максимумом ещё 20 января - в пятницу.
Видно объём на свече, ложно пробивающей этот условный уровень и незамедлительный разворот цены в противоположную сторону.
Свою торговую систему, можно построить лишь на одних входах ложных пробоев.

На втором рисунке внизу, слева, валютная пара USD/JPY сегодня.
Внутридневной уровень, который сначала был сопротивлением, а затем стал поддержкой, был пробит сверху вниз, но йена не захотела своего укрепления, а развернулась продолжив коррекцию.
Этот пример конечно не похож на первый, но смысл ложного пробоя в нем тоже имеется, как и отличная точка входа.
По сути, ложный пробой, это отскок от условного уровня, желание рынка вовлечь невнимательных трейдеров в убыточные позиции и отобрать у них свободные средства.
Основной, отличительный признак ложного пробоя, импульсная свеча с большим объёмом, возврат цены в диапазон без закрепления, выше или ниже пробоя. 
На сегодня всё, присоединяйтесь к чату, пообщаемся.






15 янв. 2017 г.

SBRF

Сбер. 16.01.2017

SBRF_Н4
Тренд фьючерса восходящий.
На Н4 после пробития поддержки - 38 уровня Фибо, цена у пятидесятого уровня отскакивает от 200 мувинга.
16733 - значимый уровень пробит, но цена не закрепилась ниже и мы видим сигнал для пробных покупок скромными контрактами.

Варианты входа в рынок.
В случае закрепления под 16733, продажи.
Вероятен ретэст 38 уровня, затем продажи.
Консервативный вариант входа в лонг, после выхода в диапазон 17200-17635 разумеется на объёмах.

Подключайтесь к чату, персонально приглашаю всех заинтересованных, это бесплатно.
По возможности буду комментировать свои действия или бездействие.

SBRF H4 03.02.2017

После проторговки и возврата цены в диапазон поддержки 17100, идеальная точка входа в лонг была 26 января в 11 часов на импульсе.
Цена по прежнему зажата в диапазоне, отсюда и стратегия торговли соответственная.